Сравнение TALFX с IALAX
TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TALFX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TALFX returned 10.14%/yr vs 14.29%/yr for IALAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALFX charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TALFX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALFX показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции TALFX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.29% соответственно.
TALFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.14%
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам TALFX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 8.48% | 15.45% | 15.32% | 18.22% | -20.29% | 15.80% | 21.51% | 25.11% | -11.43% | 18.50% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between TALFX and IALAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.77 |
The correlation between TALFX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALFX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TALFX
IALAX
Сравнение TALFX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALFX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.01 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -0.02 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALFX и IALAX
Максимальная просадка TALFX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALFX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALFX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.14% | -69.30% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -29.07% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -32.33% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -69.30% | +40.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -69.30% | +36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -20.78% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -14.87% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 14.77% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALFX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) составляет 3.07%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что TALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALFX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 9.02% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 23.89% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 30.05% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 41.93% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 34.85% | -15.96% |
Сравнение комиссий TALFX и IALAX
TALFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALFX и IALAX
Дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 42.36% | 46.22% | 6.71% | 3.03% | 15.25% | 13.09% | 11.70% | 11.90% | 9.39% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALFX and IALAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TALFX (3.07%). In terms of maximum drawdown, TALFX dropped -33.14% vs IALAX's -69.30%.
TALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALFX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор