- ISIN
- US89360T4004
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 10 сент. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции TALFX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TALFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) показал доход в 8.65% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TALFX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Transamerica Asset Allocation Long Horizon
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TALFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TALFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 янв. 2016 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 25 янв. 2016 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 1.31% | -6.02% | 7.04% | 4.26% | 0.37% | 8.65% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -1.32% | -4.11% | 0.75% | 5.53% | 3.63% | 0.49% | 2.82% | 1.92% | 0.28% | -0.19% | 0.68% | 15.45% |
| 2024 | -0.69% | 4.38% | 3.14% | -4.82% | 2.70% | 0.66% | 3.38% | 2.63% | 1.60% | -1.21% | 7.27% | -4.03% | 15.32% |
| 2023 | 7.87% | -2.55% | 1.02% | 0.00% | -1.36% | 5.79% | 3.80% | -2.98% | -4.13% | -4.32% | 8.38% | 6.57% | 18.22% |
| 2022 | -6.34% | -1.55% | 0.17% | -8.15% | -0.21% | -8.39% | 7.50% | -3.49% | -8.88% | 7.08% | 5.80% | -4.05% | -20.29% |
| 2021 | -0.09% | 3.62% | 2.24% | 3.68% | 0.76% | 1.67% | 0.74% | 1.89% | -3.70% | 4.69% | -3.20% | 2.83% | 15.80% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Long Horizon has an annualized alpha of -1.30%, beta of 0.89, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 98.12% of S&P 500 Index downside but only 84.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.30%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 84.08%
- Участие в снижении
- 98.12%
Комиссия
Комиссия TALFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TALFX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TALFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 13.52 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Long Horizon за предыдущие двенадцать месяцев составила 42.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.47 | $3.46 | $0.63 | $0.26 | $1.16 | $1.45 | $1.26 | $1.18 | $0.83 | $0.16 |
Дивидендный доход | 42.81% | 46.22% | 6.71% | 3.03% | 15.25% | 13.09% | 11.70% | 11.90% | 9.39% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Long Horizon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Long Horizon показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.14%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.87%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.90%февр. 2016 г. | 17d | 1y 2mo | 1y 3moянв. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.14%дек. 2018 г. | 1y 7mo | 12mo 1d | 2y 7moмай 2017 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.98%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 3d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| TALFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.14% | -56.78% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -18.90% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -25.43% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -33.92% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -10.72% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TALFX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Long Horizon в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TALFX