PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с TAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с TAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -8.73% vs 23.75% for TAX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for TAX.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и TAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у TAX с доходностью 8.40%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

TAX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.40%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и TAX

2026 (YTD)20252024
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-1.96%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		8.40%16.72%0.25%

Correlation

The correlation between TAIL and TAX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.59

The correlation between TAIL and TAX shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Tax Aware ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с GMOMTAX с COMTTAX с MFVLTAX с VTV

Доходность на риск

TAIL vs. TAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c TAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.52

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.23

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.18

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

8.34

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. TAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и TAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.52

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.96

-1.44

Просадки

Сравнение просадок TAIL и TAX

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-18.85%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.95%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.47%

-51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-3.00%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и TAX

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Tax Aware ETF (TAX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.93%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.23%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

15.75%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.77%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.77%

-3.83%

Сравнение комиссий TAIL и TAX

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и TAX

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TAX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and TAX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.93%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs TAX's -18.85%.

On 1-year performance, TAX leads with 23.75% vs -8.73% for TAIL. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAX has performed better with a 23.75% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.32% for TAX.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while TAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.49% for TAX.

TAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и TAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор