PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANT с SIXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с SIXJ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

JANT и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANT или SIXJ.

Корреляция

Корреляция между JANT и SIXJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANT:

0.59

SIXJ:

0.75

Коэф-т Сортино

JANT:

0.94

SIXJ:

1.16

Коэф-т Омега

JANT:

1.17

SIXJ:

1.19

Коэф-т Кальмара

JANT:

0.56

SIXJ:

0.74

Коэф-т Мартина

JANT:

2.45

SIXJ:

3.42

Индекс Язвы

JANT:

3.04%

SIXJ:

2.35%

Дневная вол-ть

JANT:

12.23%

SIXJ:

10.69%

Макс. просадка

JANT:

-16.18%

SIXJ:

-14.08%

Текущая просадка

JANT:

-4.72%

SIXJ:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью -0.78%.

JANT

С начала года

-1.89%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-0.88%

1 год

6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXJ

С начала года

-0.78%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANT и SIXJ

И JANT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANT и SIXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг риск-скорректированной доходности JANT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг риск-скорректированной доходности SIXJ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и SIXJ

Ни JANT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и SIXJ

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки SIXJ в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и SIXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...