PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с SIXJ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

JANT и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.11%14.30%16.01%22.92%-10.56%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.36%12.81%14.48%18.07%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью -1.36%.

JANT

1 день
0.04%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.32%
1 год
18.09%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
15.31%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с NVBTJANT с AAPR
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с JANWSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий JANT и SIXJ

И JANT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JANT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.82

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.65

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.62

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между JANT и SIXJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и SIXJ

Ни JANT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и SIXJ

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-14.07%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-4.53%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.46%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.98%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.31%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.13%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.60%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.34%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

10.16%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

10.16%

+1.05%