Сравнение JANT с SIXO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение JANT с SIXO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

JANT и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANT или SIXO.

Корреляция

Корреляция между JANT и SIXO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JANT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JANT

SIXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANT:

0.36

SIXO:

0.49

Коэф-т Сортино

JANT:

0.59

SIXO:

0.76

Коэф-т Омега

JANT:

1.10

SIXO:

1.12

Коэф-т Кальмара

JANT:

0.32

SIXO:

0.44

Коэф-т Мартина

JANT:

1.64

SIXO:

2.11

Индекс Язвы

JANT:

2.60%

SIXO:

2.48%

Дневная вол-ть

JANT:

11.89%

SIXO:

10.63%

Макс. просадка

JANT:

-16.18%

SIXO:

-12.04%

Текущая просадка

JANT:

-9.27%

SIXO:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у SIXO с доходностью -5.77%.

JANT

С начала года

-6.57%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-4.73%

1 год

5.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXO

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.78%

1 год

6.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий JANT и SIXO

И JANT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

JANT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

JANT: 0.74%

SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

SIXO: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANT и SIXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JANT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SIXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JANT: 0.36

SIXO: 0.49

Коэффициент Сортино

JANT: 0.59

SIXO: 0.76

Коэффициент Омега

JANT: 1.10

SIXO: 1.12

Коэффициент Кальмара

JANT: 0.32

SIXO: 0.44

Коэффициент Мартина

JANT: 1.64

SIXO: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JANT

SIXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и SIXO

Ни JANT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и SIXO

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и SIXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JANT

SIXO

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JANT

SIXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JANT с SIXO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JANT и SIXO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JANT и SIXO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANT и SIXO

JANT

SIXO

Сравнение JANT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и SIXO

Просадки

Сравнение просадок JANT и SIXO

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и SIXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество