PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с BJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. TAIL is actively managed, while BJUN is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 8.67%/yr for BJUN. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for BJUN.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у BJUN с доходностью 4.45%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

BJUN

1 день
-0.51%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.41%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-8.27%
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		4.45%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%11.52%

Correlation

The correlation between TAIL and BJUN is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

-0.67

The correlation between TAIL and BJUN shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с BUFPBJUN с ZJANBJUN с BALT

Доходность на риск

TAIL vs. BJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILBJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.27

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.39

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.32

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

18.84

-20.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. BJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа BJUN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILBJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.27

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.74

-1.23

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BJUN

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BJUN в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-22.71%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-4.36%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-12.69%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-16.69%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.51%

-51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-2.85%

-26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

0.77%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BJUN

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.63%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.67%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

6.40%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.88%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.21%

+1.73%

Сравнение комиссий TAIL и BJUN

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BJUN

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как BJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BJUN have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (0.87%) compared to BJUN (0.63%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BJUN's -22.71%.

On 5-year performance, BJUN leads with 8.67% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BJUN has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUN has performed better with a 8.67% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BJUN.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for BJUN.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.79% for BJUN.

BJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор