PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с BJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. TAIL is actively managed, while BJUN is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.07%/yr vs 8.09%/yr for BJUN. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for BJUN.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у BJUN с доходностью 2.75%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—

BJUN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.69%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.93%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-7.66%
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		2.75%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%10.91%

Correlation

The correlation between TAIL and BJUN is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

-0.67

The correlation between TAIL and BJUN has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и BJUN

Секторы
TAIL
BJUN

Технологии

39.0%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

TAIL
39.0%
BJUN
38.4%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
BJUN
11.0%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
BJUN
10.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
BJUN
10.0%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
BJUN
8.4%

Промышленность

TAIL
7.8%
BJUN
7.9%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
BJUN
4.6%

Энергетика

TAIL
3.1%
BJUN
3.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
BJUN
2.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
BJUN
1.8%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
BJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с BUFPBJUN с BAPRBJUN с ZJAN

Доходность на риск

TAIL vs. BJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILBJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.59

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.29

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.52

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.64

-14.22

TAIL vs. BJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BJUN равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BJUN

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BJUN в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-22.71%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.36%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-12.69%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-16.69%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-2.13%

-48.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-2.84%

-26.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.87%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BJUN

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.26%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.57%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

6.90%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.96%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

13.21%

+1.69%

Сравнение комиссий TAIL и BJUN

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BJUN

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как BJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BJUN have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJUN has higher volatility (3.26%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BJUN's -22.71%.

On 5-year performance, BJUN leads with 8.09% vs -8.07% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUN has performed better with a 8.09% return vs -8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BJUN.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for BJUN.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.79% for BJUN.

BJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор