PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BJUN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%11.52%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BOUTBJUN с FFTYBJUN с AIOOBJUN с BALTBJUN с BUFF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BJUN и BAPR

И BJUN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BJUN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.04

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.74

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между BJUN и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и BAPR

Ни BJUN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUN и BAPR

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-23.91%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.19%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-15.58%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.66%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.38%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 3.57% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.50%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.32%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.91%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

11.54%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

13.25%

+0.11%