PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAIFX имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции AAAAX немного впереди с 7.40%.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с JMUIXTAIFX с INCMTAIFX с VWINXTAIFX с FBALXTAIFX с GFFFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий TAIFX и AAAAX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Доходность на риск

TAIFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.11

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.91

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.22

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Корреляция

Корреляция между TAIFX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и AAAAX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и AAAAX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-40.47%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-9.55%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-22.62%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-29.41%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.53%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.89%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и AAAAX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.25% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

7.26%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.62%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

12.19%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

12.66%

-4.52%