PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.95% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с FMBPXTAIBX с CRAIXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий TAIBX и PDBZX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.74

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.09

-0.06

Корреляция

Корреляция между TAIBX и PDBZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и PDBZX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и PDBZX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-20.88%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.06%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-20.81%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-20.88%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.27%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.31%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) составляет 1.62%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.71%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.59%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.00%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.34%

-0.32%