- ISIN
- US8759218014
- CUSIP
- 875921801
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 5 янв. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAIBX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции TAIBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $980.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) показал доход в 0.14% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIBX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PGIM Core Bond Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TAIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TAIBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.60% | -1.86% | 0.15% | 1.54% | -0.89% | -0.69% | 0.14% | |||||
| 2025 | 0.60% | 2.09% | -0.07% | 0.26% | -0.66% | 1.65% | -0.20% | 1.30% | 1.06% | 0.71% | 0.59% | -0.17% | 7.36% |
| 2024 | 0.03% | -1.35% | 0.58% | -2.41% | 1.79% | 0.59% | 2.36% | 1.39% | 1.39% | -2.43% | 1.28% | -1.63% | 1.44% |
| 2023 | 3.60% | -2.62% | 2.17% | 0.66% | -1.03% | -0.23% | 0.23% | -0.93% | -2.45% | -2.05% | 4.66% | 4.07% | 5.89% |
| 2022 | -2.15% | -1.41% | -2.95% | -3.98% | 0.11% | -1.85% | 2.11% | -2.57% | -4.55% | -1.60% | 3.76% | -0.27% | -14.59% |
| 2021 | -0.84% | -1.53% | -1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.85% | 1.14% | -0.20% | -0.97% | -0.11% | 0.27% | -0.22% | -1.73% |
Метрики бенчмарка
PGIM Core Bond Fund has an annualized alpha of 4.55%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 12.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.72%
- Участие в снижении
- -3.01%
Комиссия
Комиссия TAIBX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAIBX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.71 | -5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.32 | $0.31 | $0.21 | $0.20 | $0.34 | $0.31 | $0.29 | $0.25 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Core Bond Fund показал максимальную просадку в 20.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PGIM Core Bond Fund составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.09%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-8.52%март 2020 г. | 10d | 3mo 9d | 3mo 19dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.74%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 2y 6mo | 2y 11moмай 2013 г. - март 2016 г. | — |
-4.84%авг. 2003 г. | 1mo 16d | 6mo 26d | 8mo 12dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. | — |
-4.36%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 7mo 18d | 10mo 27dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| TAIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -56.78% | +36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -9.10% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -18.90% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -25.43% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -33.92% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.70% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.09% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAIBX
Добавьте PGIM Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAIBX