PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Core Bond Fund (TAIBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Core Bond Fund (TAIBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8759218014

CUSIP

875921801

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

5 янв. 1993 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TAIBX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

Популярные сравнения:
TAIBX с VOO
Популярные сравнения:
TAIBX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) показал доход в 1.83% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIBX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TAIBX

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.17%

1 год

5.15%

3 года

1.89%

5 лет

-0.52%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.09%-0.07%0.26%-1.03%1.83%
20240.02%-1.35%0.96%-2.41%1.79%0.96%2.36%1.39%1.39%-2.43%1.28%-1.63%2.19%
20233.60%-2.63%2.17%0.67%-1.03%-0.23%0.23%-0.59%-2.45%-1.68%4.66%4.07%6.64%
2022-2.15%-1.41%-2.94%-3.98%0.10%-1.63%2.34%-2.57%-4.55%-1.60%3.76%-0.27%-14.21%
2021-0.66%-1.53%-1.35%0.88%0.38%0.85%1.14%-0.20%-0.98%-0.11%0.27%-0.22%-1.56%
20202.21%1.67%-3.46%2.59%1.29%1.27%1.91%-0.64%0.01%-0.46%1.50%0.34%8.38%
20191.11%0.06%2.03%0.06%1.71%1.34%0.26%2.65%-0.56%0.25%-0.05%-0.03%9.13%
2018-0.98%-1.10%0.45%-0.69%0.77%-0.15%-0.06%0.80%-0.70%-0.87%0.50%1.64%-0.44%
20170.30%0.70%0.02%0.80%0.83%-0.08%0.50%0.91%-0.47%0.12%-0.09%0.42%4.03%
20161.06%0.63%1.25%0.63%0.01%1.81%0.90%0.00%-0.01%-0.81%-2.39%0.20%3.26%
20151.70%-1.02%0.49%-0.49%-0.28%-1.17%0.65%-0.31%0.66%0.22%-0.29%-0.39%-0.27%
20140.92%0.24%-0.63%0.54%1.06%0.00%-0.36%0.48%-0.80%0.47%0.46%-0.46%1.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAIBX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAIBX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.39$0.36$0.25$0.22$0.33$0.31$0.29$0.25$0.25$0.24$0.23

Дивидендный доход

4.13%4.50%4.15%2.94%2.16%3.13%3.03%3.03%2.53%2.53%2.49%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.36
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Core Bond Fund показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Core Bond Fund составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.6%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-8.52%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.78
-5.58%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.6484 апр. 2016 г.735
-4.84%16 июн. 2003 г.331 авг. 2003 г.1495 мар. 2004 г.182
-4.45%8 нояб. 2001 г.920 нояб. 2001 г.10726 апр. 2002 г.116
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...