Сравнение TAIBX с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям HYSZX по среднегодовой доходности: 1.72% против 4.90% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и HYSZX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
TAIBX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
TAIBX
HYSZX
Сравнение TAIBX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.80 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.68 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.45 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.13 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.80 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.02 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.17 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и HYSZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и HYSZX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и HYSZX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -18.31% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.39% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -9.77% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -18.31% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.42% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.20% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.58% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и HYSZX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.11% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.94% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.10% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.83% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.21% | +0.81% |