Сравнение TAIBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAIBX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции BND немного отстают с 1.68%.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и BND
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
TAIBX vs. BND — Ранг доходности на риск
TAIBX
BND
Сравнение TAIBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.78 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и BND
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и BND
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -18.58% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.44% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -17.91% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -18.58% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.54% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.07% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и BND
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.62% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.30% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.00% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.52% | -0.50% |