PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 1.72% против 5.22% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий TAIBX и PBHAX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.68

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.48

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.30

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

9.48

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.34

-0.31

Корреляция

Корреляция между TAIBX и PBHAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и PBHAX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и PBHAX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-28.80%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.94%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-16.22%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-21.14%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.65%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.88%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.71%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и PBHAX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.41%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.82%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.01%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.48%

-0.46%