Сравнение TAIBX с QDIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и QDIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | -0.13% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.00% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Доходность по периодам
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
QDIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и QDIBX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.
Доходность на риск
TAIBX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
TAIBX
QDIBX
Сравнение TAIBX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.81 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.30 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.17 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и QDIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и QDIBX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности QDIBX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и QDIBX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, примерно равная максимальной просадке QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и QDIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -19.63% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.58% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -19.63% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.76% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.52% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.88% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и QDIBX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.46% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.54% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.32% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.58% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.32% | -1.30% |