Сравнение TAIAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 5.50% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и NWQIX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TAIAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TAIAX
NWQIX
Сравнение TAIAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.69 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.72 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.30 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 13.39 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.69 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и NWQIX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и NWQIX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -23.89% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -3.75% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -17.75% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -23.89% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.82% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.03% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.92% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и NWQIX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.98% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 4.54% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.66% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 6.32% | +1.84% |