PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUNYX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUNYX и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
0.48%5.19%2.36%5.17%2.75%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 0.16%.


AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Municipal Bond Inflation Strategy

Capital Group Municipal Income ETF

Сравнение комиссий AUNYX и CGMU

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.


Доходность на риск

AUNYX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUNYX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUNYXCGMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

5.71

-0.12

AUNYX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMU равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUNYXCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.61

-0.78

Корреляция

Корреляция между AUNYX и CGMU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и CGMU

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности CGMU в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и CGMU

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и CGMU.


Загрузка...

Показатели просадок


AUNYXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.10%

-4.11%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.86%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.09%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.82%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.86%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и CGMU

AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеют волатильность 1.10% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUNYXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.65%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.27%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

3.52%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

3.52%

+0.06%