PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUNYX с CGMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUNYX с CGMU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).

AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUNYX или CGMU.

Корреляция

Корреляция между AUNYX и CGMU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUNYX:

0.34

CGMU:

0.50

Коэф-т Сортино

AUNYX:

0.55

CGMU:

0.70

Коэф-т Омега

AUNYX:

1.09

CGMU:

1.11

Коэф-т Кальмара

AUNYX:

0.38

CGMU:

0.58

Коэф-т Мартина

AUNYX:

1.48

CGMU:

1.84

Индекс Язвы

AUNYX:

0.98%

CGMU:

1.13%

Дневная вол-ть

AUNYX:

3.57%

CGMU:

4.01%

Макс. просадка

AUNYX:

-14.11%

CGMU:

-4.11%

Текущая просадка

AUNYX:

-1.77%

CGMU:

-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью -0.08%.

AUNYX

С начала года

0.29%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-0.59%

1 год

1.19%

5 лет

4.28%

10 лет

2.72%

CGMU

С начала года

-0.08%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-0.26%

1 год

2.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUNYX и CGMU

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.

AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUNYX и CGMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUNYX
Ранг риск-скорректированной доходности AUNYX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг риск-скорректированной доходности CGMU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUNYX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и CGMU

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CGMU в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		2.71%2.75%2.44%1.66%1.66%2.38%2.50%2.64%2.13%2.01%1.92%1.49%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.27%3.22%3.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и CGMU

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и CGMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и CGMU

Загрузка...