PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUNYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUNYX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB High Income Fund (AGDAX).

AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUNYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		0.48%5.19%2.36%5.17%-4.84%7.30%4.58%6.74%-0.07%3.36%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 4.65% соответственно.

AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Bond Inflation Strategy

AB High Income Fund

Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с VTIPAUNYX с SPYAUNYX с ACGYXAUNYX с QUASX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий AUNYX и AGDAX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy

Доходность на риск

AUNYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUNYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUNYXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.54

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.18

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.99

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.03

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUNYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGDAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUNYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.03

Корреляция

Корреляция между AUNYX и AGDAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и AGDAX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и AGDAX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUNYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.10%

-45.59%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.17%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-16.96%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.10%

-25.82%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.19%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.49%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и AGDAX

Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 1.10%, в то время как у AB High Income Fund (AGDAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUNYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.31%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.31%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.82%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

4.89%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

5.65%

-2.07%