PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUNYX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUNYXSCHG
Дох-ть с нач. г.3.26%34.22%
Дох-ть за 1 год6.55%47.39%
Дох-ть за 3 года1.26%11.12%
Дох-ть за 5 лет3.29%21.10%
Дох-ть за 10 лет2.58%16.82%
Коэф-т Шарпа2.602.71
Коэф-т Сортино4.313.48
Коэф-т Омега1.591.49
Коэф-т Кальмара2.023.74
Коэф-т Мартина18.0714.90
Индекс Язвы0.36%3.10%
Дневная вол-ть2.48%17.06%
Макс. просадка-14.10%-34.59%
Текущая просадка-0.55%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AUNYX и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и SCHG

С начала года, AUNYX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.58% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
19.72%
AUNYX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUNYX и SCHG

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
График комиссии AUNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUNYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUNYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUNYX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUNYX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUNYX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUNYX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUNYX, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.07
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа AUNYX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.71
AUNYX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и SCHG

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
2.48%2.44%1.66%1.66%2.38%2.50%2.64%2.13%2.01%1.92%1.49%1.45%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и SCHG

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
0
AUNYX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и SCHG

Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 1.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
5.35%
AUNYX
SCHG