Сравнение AUNYX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AUNYX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUNYX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 0.48% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | -4.84% | 7.30% | 4.58% | 6.74% | -0.07% | 3.36% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.00% против 16.95% соответственно.
AUNYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.00%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUNYX и SCHG
AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AUNYX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AUNYX
SCHG
Сравнение AUNYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUNYX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 3.71 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUNYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AUNYX и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUNYX и SCHG
Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.29% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AUNYX и SCHG
Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUNYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.10% | -34.59% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -16.41% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -34.59% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.10% | -34.59% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -12.51% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -5.22% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.84% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUNYX и SCHG
Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 1.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUNYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 6.77% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 12.54% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 22.45% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 22.31% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 21.51% | -17.93% |