Сравнение TAHTX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
TAHTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 14 июн. 1985 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TAHTX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAHTX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHTX Transamerica High Yield Bond | -1.43% | 8.73% | 7.83% | 9.14% | -13.10% | 6.22% | 3.66% | 14.12% | -2.36% | 5.98% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TAHTX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции TAHTX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 4.32% против 8.19% соответственно.
TAHTX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.32%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAHTX и VTHRX
TAHTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
TAHTX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
TAHTX
VTHRX
Сравнение TAHTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAHTX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.46 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.09 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.05 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.88 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAHTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TAHTX и VTHRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHTX и VTHRX
Дивидендная доходность TAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 6.49% | 6.94% | 6.60% | 4.20% | 3.74% | 4.59% | 4.67% | 5.57% | 6.30% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок TAHTX и VTHRX
Максимальная просадка TAHTX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHTX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAHTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -49.57% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -7.25% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -22.75% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -24.86% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.88% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.23% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.67% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHTX и VTHRX
Текущая волатильность для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAHTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 4.07% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 6.19% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 10.19% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 10.33% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 11.24% | -5.06% |