Сравнение TAHTX с VTHRX
TAHTX (Transamerica High Yield Bond) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - TAHTX is a High Yield Bonds fund managed by Transamerica, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TAHTX returned 4.36%/yr vs 8.92%/yr for VTHRX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TAHTX charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности TAHTX и VTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAHTX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции TAHTX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 8.92% соответственно.
TAHTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 4.36%
VTHRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам TAHTX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 1.34% | 8.73% | 7.83% | 9.14% | -13.10% | 6.22% | 3.66% | 14.12% | -2.36% | 5.98% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 8.06% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Correlation
The correlation between TAHTX and VTHRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between TAHTX and VTHRX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHTX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
TAHTX
VTHRX
Сравнение TAHTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAHTX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.04 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 13.35 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAHTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TAHTX и VTHRX
Максимальная просадка TAHTX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHTX и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -49.57% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -6.56% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | -9.64% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -22.75% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -24.86% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.19% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.49% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHTX и VTHRX
Текущая волатильность для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.60% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.53% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 8.07% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 10.37% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 11.26% | -5.15% |
Сравнение комиссий TAHTX и VTHRX
TAHTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHTX и VTHRX
Дивидендная доходность TAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VTHRX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 7.02% | 6.94% | 6.60% | 4.20% | 3.74% | 4.59% | 4.67% | 5.57% | 6.30% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.73% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
TAHTX and VTHRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTHRX has higher volatility (2.60%) compared to TAHTX (1.05%). In terms of maximum drawdown, TAHTX dropped -23.40% vs VTHRX's -49.57%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAHTX и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор