PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAHTX с VBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAHTX с VBMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAHTX (Transamerica High Yield Bond) and VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) are both mutual funds - TAHTX is a High Yield Bonds fund managed by Transamerica, while VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TAHTX returned 4.33%/yr vs 1.44%/yr for VBMFX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TAHTX charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for VBMFX.

Доходность

Сравнение доходности TAHTX и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAHTX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TAHTX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 4.33% против 1.44% соответственно.

TAHTX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.37%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.33%

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAHTX и VBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		1.09%8.73%7.83%9.14%-13.10%6.22%3.66%14.12%-2.36%5.98%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%

Correlation

The correlation between TAHTX and VBMFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.19

Over the past year, TAHTX and VBMFX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica High Yield Bond

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Часто сравнивают с TAHTX:
TAHTX с SIHAXTAHTX с GHVIXTAHTX с PDITAHTX с IMLAXTAHTX с THYIXTAHTX с IIVAXTAHTX с IMOAX
Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с GIBIXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGX

Доходность на риск

TAHTX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAHTX
Ранг доходности на риск TAHTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAHTX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAHTXVBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.27

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.91

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.73

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.18

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAHTX vs. VBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAHTX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VBMFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAHTX и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAHTXVBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.27

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TAHTX и VBMFX

Максимальная просадка TAHTX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHTX и VBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAHTXVBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-19.08%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.91%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-6.02%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-18.24%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-19.08%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.11%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.70%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.97%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAHTX и VBMFX

Текущая волатильность для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAHTXVBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.32%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.95%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

6.01%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

4.98%

+1.13%

Сравнение комиссий TAHTX и VBMFX

TAHTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAHTX и VBMFX

Дивидендная доходность TAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VBMFX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		7.03%6.94%6.60%4.20%3.74%4.59%4.67%5.57%6.30%4.43%0.00%0.00%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%

Часто задаваемые вопросы

TAHTX and VBMFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBMFX has higher volatility (1.32%) compared to TAHTX (1.05%). In terms of maximum drawdown, TAHTX dropped -23.40% vs VBMFX's -19.08%.

TAHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAHTX и VBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор