PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с IBDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.51%/yr vs 1.39%/yr for IBDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.78%.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%2.25%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%

Correlation

The correlation between TAGS and IBDT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.01

The correlation between TAGS and IBDT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOV

Доходность на риск

TAGS vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.81

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.50

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.44

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

20.21

-20.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSIBDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.81

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.61

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TAGS и IBDT

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-17.79%

-58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-1.03%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-3.19%

-30.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-17.68%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-0.09%

-63.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-4.16%

-53.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

0.23%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и IBDT

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.34%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

1.04%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

1.62%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

5.07%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

6.37%

+11.67%

Сравнение комиссий TAGS и IBDT

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и IBDT

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and IBDT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.52%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs IBDT's -17.79%.

On 5-year performance, IBDT leads with 1.39% vs -1.51% for TAGS. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDT has performed better with a 1.39% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

IBDT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while IBDT is Corporate Bonds. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.10% for IBDT.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор