PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с GLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с GLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Both are passively managed. Over the past year, TAGS returned -0.95% vs -7.32% for GLCR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и GLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -10.49%.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и GLCR

2026 (YTD)2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-9.39%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%

Correlation

The correlation between TAGS and GLCR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов TAGS и GLCR

Секторы
TAGS
GLCR

Финансовые услуги

99.9%
32.2%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

21.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

20.2%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
GLCR
32.2%

Сырьевые материалы

TAGS

-

GLCR
5.6%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

GLCR
1.5%

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

GLCR
5.8%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

GLCR
21.2%

Энергетика

TAGS

-

GLCR

-

Здравоохранение

TAGS

-

GLCR
20.2%

Промышленность

TAGS

-

GLCR
6.0%

Недвижимость

TAGS

-

GLCR
7.6%

Технологии

TAGS

-

GLCR

-

Коммунальные услуги

TAGS

-

GLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEAT

Доходность на риск

TAGS vs. GLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c GLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSGLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.45

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.50

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.44

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.22

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. GLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа GLCR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и GLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSGLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.15

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TAGS и GLCR

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки GLCR в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSGLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-16.79%

-59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-16.79%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-16.79%

-46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-4.54%

-52.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

6.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и GLCR

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.52%, в то время как у GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSGLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.93%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

13.27%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.40%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.62%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.62%

-0.58%

Сравнение комиссий TAGS и GLCR

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLCR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и GLCR

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and GLCR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to TAGS (5.52%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs GLCR's -16.79%.

On 1-year performance, TAGS leads with -0.95% vs -7.32% for GLCR. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -0.95% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while GLCR is Europe Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.95% for GLCR.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и GLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор