Сравнение TAGS с FLUD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. TAGS is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -0.80%/yr vs 3.65%/yr for FLUD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.68%.
TAGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -10.24%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -1.88%
FLUD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 3.23% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 21.94% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.68% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
Correlation
The correlation between TAGS and FLUD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between TAGS and FLUD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. FLUD — Ранг доходности на риск
TAGS
FLUD
Сравнение TAGS c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 10.33 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 41.22 | -42.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и FLUD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -1.66% | -74.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -0.44% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -0.59% | -32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -1.66% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -0.00% | -64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -0.24% | -57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 0.11% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и FLUD
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.39% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 0.78% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 1.61% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 1.34% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 1.26% | +16.74% |
Сравнение комиссий TAGS и FLUD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и FLUD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and FLUD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (3.29%) compared to FLUD (0.39%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs FLUD's -1.66%.
On 5-year performance, FLUD leads with 3.65% vs -0.80% for TAGS. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.65% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.
FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор