PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с FLUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. TAGS is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.51%/yr vs 3.63%/yr for FLUD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.53%.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и FLUD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%18.80%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%

Correlation

The correlation between TAGS and FLUD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

-0.05

The correlation between TAGS and FLUD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и FLUD

Секторы
TAGS
FLUD

Финансовые услуги

99.9%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
FLUD
13.9%

Сырьевые материалы

TAGS

-

FLUD
0.9%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

FLUD
0.9%

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

FLUD
1.9%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

FLUD
0.5%

Энергетика

TAGS

-

FLUD
0.1%

Здравоохранение

TAGS

-

FLUD
1.1%

Промышленность

TAGS

-

FLUD
2.3%

Недвижимость

TAGS

-

FLUD
1.1%

Технологии

TAGS

-

FLUD
0.1%

Коммунальные услуги

TAGS

-

FLUD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI

Доходность на риск

TAGS vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.76

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.42

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

10.55

-10.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

41.82

-41.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.76

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

2.73

-2.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

2.59

-2.82

Просадки

Сравнение просадок TAGS и FLUD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-1.66%

-74.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-0.44%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-0.59%

-33.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-1.66%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

0.00%

-63.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-0.24%

-56.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

0.11%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и FLUD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.33%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

0.74%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

1.68%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

1.34%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

1.26%

+16.78%

Сравнение комиссий TAGS и FLUD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и FLUD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and FLUD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.52%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, FLUD leads with 3.63% vs -1.51% for TAGS. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.63% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор