PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGS с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAGS и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.68%.


TAGS

1 день
-0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.30%
1 год
-4.35%
3 года*
-10.24%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-1.88%

FLUD

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.50%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и FLUD


2026 (YTD)202520242023202220212020
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
3.23%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%21.94%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
1.68%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.71%

Correlation

The correlation between TAGS and FLUD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

-0.05

The correlation between TAGS and FLUD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Fund

Franklin Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

TAGS vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 55
Ранг коэф-та Мартина

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAGSFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.61

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

10.33

-10.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

41.22

-42.08

TAGS vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и FLUD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и FLUD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAGSFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-1.66%

-74.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-0.44%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-0.59%

-32.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-1.66%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-0.00%

-64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-0.24%

-57.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

0.11%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и FLUD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAGSFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.39%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

0.78%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

1.61%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

1.34%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

1.26%

+16.74%

Сравнение комиссий TAGS и FLUD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и FLUD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.26%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TAGS and FLUD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (3.29%) compared to FLUD (0.39%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, FLUD leads with 3.65% vs -0.80% for TAGS. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.65% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор