PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%18.53%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий TAGRX и VSTSX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TAGRX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.50

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.51

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.25

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между TAGRX и VSTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и VSTSX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и VSTSX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-34.97%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.41%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-25.35%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.21%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.97%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.59%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и VSTSX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.79%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.61%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.37%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.86%

+1.64%