Сравнение TAGRX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.91% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и VPMAX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
TAGRX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
TAGRX
VPMAX
Сравнение TAGRX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.78 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.30 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.76 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.16 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.78 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и VPMAX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и VPMAX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -48.32% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.75% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -25.21% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -32.65% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.80% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -6.61% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.20% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и VPMAX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.72% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 22.09% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 28.98% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.17% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.11% | +0.39% |