PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%18.53%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий TAGRX и VFFSX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TAGRX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.49

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.52

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.31

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между TAGRX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и VFFSX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и VFFSX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-33.82%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.12%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-24.51%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.24%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.57%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.52%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и VFFSX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.19% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.53%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.32%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

16.91%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.52%

+1.98%