PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с PZFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с PZFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Classic Value Fund (PZFVX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и PZFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Classic Value Fund (PZFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и PZFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у PZFVX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции PZFVX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.51% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Classic Value Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFXPZFVX с JCCIX

Сравнение комиссий TAGRX и PZFVX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PZFVX в 1.12%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. PZFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c PZFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Classic Value Fund (PZFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXPZFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.16

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.38

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.32

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

0.97

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. PZFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PZFVX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и PZFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXPZFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между TAGRX и PZFVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и PZFVX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности PZFVX в 38.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и PZFVX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки PZFVX в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и PZFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXPZFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-72.29%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.57%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-40.35%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-51.82%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-29.14%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-14.54%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и PZFVX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXPZFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.37%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

20.83%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

33.90%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

30.60%

-10.10%