Сравнение TAGRX с POSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и POSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.21% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и POSKX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.
Доходность на риск
TAGRX vs. POSKX — Ранг доходности на риск
TAGRX
POSKX
Сравнение TAGRX c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.50 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.12 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.33 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.01 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.50 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и POSKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и POSKX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности POSKX в 27.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и POSKX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и POSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -50.18% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.30% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -22.96% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -36.88% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.03% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -6.19% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.10% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и POSKX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.79% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.03% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 20.58% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.66% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.88% | +1.62% |