PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и PDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.21% соответственно.


TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Сравнение комиссий TAGRX и PDT

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.


Доходность на риск

TAGRX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.73

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.01

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.88

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

3.47

-1.56

TAGRX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между TAGRX и PDT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и PDT

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности PDT в 7.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и PDT

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и PDT.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-62.39%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.34%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-40.44%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-62.39%

+25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-1.97%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.05%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.63%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и PDT

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.23%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.21%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.22%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.06%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

25.18%

-4.68%