Сравнение TAGRX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.68% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и MUHLX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
TAGRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
TAGRX
MUHLX
Сравнение TAGRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.42 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.97 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.37 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 8.57 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.42 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и MUHLX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и MUHLX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -62.05% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.23% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -18.63% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -40.85% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.65% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.81% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.83% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и MUHLX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.01% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.06% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.85% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 14.77% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.04% | +3.46% |