PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и MUHLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
MUHLX
Muhlenkamp Fund
9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.68% соответственно.


TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Сравнение комиссий TAGRX и MUHLX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.


Доходность на риск

TAGRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.42

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.97

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.37

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

8.57

-6.66

TAGRX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.42

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между TAGRX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и MUHLX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности MUHLX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
MUHLX
Muhlenkamp Fund
3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и MUHLX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и MUHLX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-62.05%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.23%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-18.63%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-40.85%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.65%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.81%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.83%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и MUHLX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.06%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.85%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

14.77%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.04%

+3.46%