PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JDIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JDIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JDIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JDIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JDIUX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JDIUX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.88% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Disciplined Value International Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT

Сравнение комиссий TAGRX и JDIUX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JDIUX в 0.84%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JDIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JDIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJDIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.75

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.29

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.30

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

8.86

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JDIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JDIUX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JDIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJDIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.75

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JDIUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JDIUX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JDIUX в 8.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JDIUX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JDIUX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JDIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJDIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-43.98%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.13%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-26.16%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-43.98%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.99%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.18%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.15%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JDIUX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJDIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.53%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.08%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.56%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.34%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.36%

+3.14%