PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с VTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с VTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).

TAGG и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и VTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и VTG

2026 (YTD)2025
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%3.61%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.02%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.02%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTG

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Vanguard Total Treasury ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с SCHGVTG с VUGVTG с GOVTVTG с VOOG

Сравнение комиссий TAGG и VTG

TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
VTG
Vanguard Total Treasury ETF

Доходность на риск

TAGG vs. VTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c VTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGVTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. VTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGVTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.11

-1.07

Корреляция

Корреляция между TAGG и VTG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и VTG

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTG в 2.61%

TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		2.61%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и VTG

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и VTG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGVTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-2.35%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.81%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.49%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и VTG

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGVTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

3.57%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

3.57%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

3.57%

+3.05%