PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с VGVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с VGVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).

TAGG и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и VGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и VGVT

2026 (YTD)2025
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.05%3.61%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.12%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.

TAGG

1 день
0.21%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.11%
3 года*
3.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Vanguard Government Securities Active ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VGTVGVT с VTGVGVT с AGGVGVT с SCHR

Сравнение комиссий TAGG и VGVT

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. VGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGVT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c VGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGVGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. VGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGVGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.45

-1.42

Корреляция

Корреляция между TAGG и VGVT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и VGVT

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VGVT в 2.95%

TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.53%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		2.95%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и VGVT

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и VGVT.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGVGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-2.42%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.74%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.42%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и VGVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGVGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

3.27%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

3.27%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

3.27%

+3.35%