PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TAGG и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и TGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий TAGG и TGRW

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.58

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.77

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.54

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между TAGG и TGRW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и TGRW

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и TGRW

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-43.33%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-18.84%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.75%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-12.72%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.69%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.19%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.22%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

23.02%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

23.28%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

23.20%

-16.58%