PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с MVCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAFTX с MVCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAFTX (American Funds Tax-Exempt Fund of California) and MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TAFTX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds, while MVCAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, TAFTX returned 2.08%/yr vs 9.73%/yr for MVCAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TAFTX charges 0.57%/yr vs 1.02%/yr for MVCAX.

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у MVCAX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.73% соответственно.

TAFTX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
7.14%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.08%

MVCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.61%
1 год
17.49%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAFTX и MVCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		1.52%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.61%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%

Correlation

The correlation between TAFTX and MVCAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

-0.11

The correlation between TAFTX and MVCAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

MFS Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с TFCYXTAFTX с AMCPXTAFTX с DFSMXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALX
Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP

Доходность на риск

TAFTX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXMVCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.28

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
1.92

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.82

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.20

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. MVCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXMVCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.28

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.45

+0.83

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и MVCAX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и MVCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAFTXMVCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-60.41%

+41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.39%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-21.05%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-21.05%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-42.79%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.40%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-8.13%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.75%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и MVCAX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.14%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAFTXMVCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.44%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

9.69%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

13.40%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

17.23%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

19.26%

-15.34%

Сравнение комиссий TAFTX и MVCAX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и MVCAX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MVCAX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.55%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

TAFTX and MVCAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVCAX has higher volatility (3.44%) compared to TAFTX (1.14%). In terms of maximum drawdown, TAFTX dropped -18.83% vs MVCAX's -60.41%.

TAFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAFTX и MVCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор