PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFT...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630B1098

CUSIP

02630B109

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

27 окт. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TAFTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Популярные сравнения:
TAFTX с ACTHX
Популярные сравнения:
TAFTX с ACTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) показал доход в -1.85% с начала года и 1.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAFTX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TAFTX

С начала года

-1.85%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-3.01%

1 год

1.36%

3 года

1.81%

5 лет

0.53%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.19%1.13%-1.65%-0.84%-0.67%-1.85%
20240.00%0.10%0.12%-1.08%0.18%1.64%0.84%0.77%1.18%-1.40%1.43%-1.18%2.56%
20232.94%-2.20%1.75%-0.10%-0.75%0.72%0.23%-1.11%-2.62%-1.47%6.54%2.54%6.29%
2022-2.51%-0.57%-2.88%-3.44%1.23%-2.39%3.10%-2.25%-3.72%-0.86%4.99%0.04%-9.24%
20210.56%-1.36%0.73%0.88%0.44%0.27%0.71%-0.32%-0.71%-0.11%0.82%-0.21%1.69%
20201.75%1.33%-4.17%-1.83%3.14%0.97%1.69%-0.42%0.07%-0.20%1.63%0.18%4.03%
20190.60%0.45%1.63%0.41%1.54%0.45%0.67%1.65%-0.67%0.09%0.10%-0.29%6.80%
2018-1.09%-0.41%0.47%-0.39%1.11%0.07%0.13%0.25%-0.57%-0.68%0.83%1.01%0.71%
20170.38%0.64%0.27%0.71%1.41%-0.10%0.60%0.87%-0.27%0.36%-0.16%1.10%5.95%
20161.00%0.13%0.54%0.64%0.31%1.52%-0.14%0.36%-0.47%-1.03%-4.12%1.26%-0.12%
20151.52%-0.80%0.40%-0.34%-0.28%-0.29%0.68%0.35%0.63%0.39%0.44%0.67%3.40%
20142.49%1.31%0.36%1.23%1.51%0.12%0.23%1.26%0.51%0.56%0.22%0.51%10.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAFTX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAFTX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Tax-Exempt Fund of California имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Fund of California за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.48$0.45$0.39$0.43$0.49$0.57$0.51$0.52$0.54$0.59$0.61

Дивидендный доход

2.77%2.89%2.67%2.42%2.37%2.66%3.16%2.93%2.95%3.13%3.32%3.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Fund of California. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2023$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.43
2020$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.49
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.57
2018$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2017$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.54
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Tax-Exempt Fund of California показал максимальную просадку в 16.03%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Fund of California составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.03%24 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.1792 сент. 2009 г.406
-14.47%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.37%29 июн. 1987 г.8119 окт. 1987 г.5230 дек. 1987 г.133
-10.81%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-9.11%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.8114 мар. 1995 г.291
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...