- ISIN
- US02630B1098
- CUSIP
- 02630B109
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 27 окт. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции TAFTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) показал доход в 1.58% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAFTX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Tax-Exempt Fund of California
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TAFTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 15 апр. 1987 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 1.48% | -2.32% | 1.22% | 0.50% | 0.18% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 1.35% | -1.40% | -0.59% | -0.42% | 0.56% | -0.53% | 0.88% | 2.84% | 1.28% | 0.25% | 0.03% | 4.73% |
| 2024 | 0.00% | 0.10% | 0.12% | -1.08% | 0.18% | 1.64% | 0.84% | 0.77% | 1.18% | -1.40% | 1.43% | -1.42% | 2.31% |
| 2023 | 2.94% | -2.20% | 1.75% | -0.10% | -0.75% | 0.72% | 0.23% | -1.11% | -2.62% | -1.72% | 6.54% | 2.29% | 5.76% |
| 2022 | -2.51% | -0.57% | -2.88% | -3.44% | 1.23% | -2.58% | 2.89% | -2.25% | -3.92% | -0.86% | 4.99% | 0.04% | -9.78% |
| 2021 | 0.56% | -1.36% | 0.73% | 0.88% | 0.44% | 0.27% | 0.71% | -0.32% | -0.71% | -0.11% | 0.82% | -0.03% | 1.88% |
Метрики бенчмарка
American Funds Tax-Exempt Fund of California has an annualized alpha of 4.87%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.37%) than losses (2.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.37%
- Участие в снижении
- 2.11%
Комиссия
Комиссия TAFTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAFTX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 13.52 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Fund of California за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.66 | $0.44 | $0.37 | $0.30 | $0.40 | $0.49 | $0.57 | $0.51 | $0.52 | $0.54 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Fund of California. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.66 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.44 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.37 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Tax-Exempt Fund of California показал максимальную просадку в 18.83%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Fund of California составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -18.83%окт. 1987 г. | 7mo | 11mo 23d | 1y 6moмарт 1987 г. - окт. 1988 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.03%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 8mo 20d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.82%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.81%март 2020 г. | 10d | 8mo 4d | 8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.70%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 3mo 9d | 1y 27dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Показатели просадок
| TAFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -56.78% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.10% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -18.90% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -25.43% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -33.92% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.74% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.72% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAFTX
Добавьте American Funds Tax-Exempt Fund of California в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAFTX