American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Exempt Fund of California и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) показал доход в -0.82% с начала года и 3.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAFTX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TAFTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 15 апр. 1987 г. с доходностью -3.7%.

American Funds Tax-Exempt Fund of California: годовая альфа составляет 4.83%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.10.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.50%) было выше, чем в снижении (2.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TAFTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TAFTX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Fund of California за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Fund of California. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds Tax-Exempt Fund of California показал максимальную просадку в 18.83%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Fund of California составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.