Сравнение TAFTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 1.88% | 4.43% | 7.33% | 0.71% | 5.96% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции TAFTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.23% соответственно.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и DFSMX
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
TAFTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
TAFTX
DFSMX
Сравнение TAFTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.68 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 6.50 | -5.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.20 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.59 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 21.82 | -19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.68 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 2.08 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и DFSMX
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и DFSMX
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -2.66% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.39% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -1.67% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -1.69% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.06% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.24% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.10% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и DFSMX
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.11% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.35% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 0.68% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.78% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.77% | +3.13% |