PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 1.97% против 13.25% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с TFCYXTAFTX с FXIEXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий TAFTX и ANCFX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California

Доходность на риск

TAFTX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.00

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.13

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

9.34

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ANCFX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.62

+0.65

Корреляция

Корреляция между TAFTX и ANCFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и ANCFX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и ANCFX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-53.29%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-11.35%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-25.07%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-33.93%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-8.02%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-7.34%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.59%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.04%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

11.03%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

18.13%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

16.72%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

17.67%

-13.77%