PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.97% против 8.35% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с MIYTAFTX с ABALX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий TAFTX и AMECX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

TAFTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.65

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.27

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.97

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

9.13

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.72

+0.55

Корреляция

Корреляция между TAFTX и AMECX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и AMECX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и AMECX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-41.92%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-8.19%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-15.78%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-26.13%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.48%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.46%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.35%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

5.64%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

9.54%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

9.45%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

10.67%

-6.77%