PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.96% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий TAFTX и AIVSX

И TAFTX, и AIVSX имеют комиссию равную 0.57%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

TAFTX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.62

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.25

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.67

+0.60

Корреляция

Корреляция между TAFTX и AIVSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и AIVSX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и AIVSX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-50.90%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-10.08%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-24.31%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-31.09%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.67%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.93%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.62%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.75%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

9.95%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

17.57%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

15.96%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.55%

-12.65%