PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAFM с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAFM и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и YEAR


2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
0.38%4.21%2.54%1.51%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.63%4.69%5.41%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.


TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.94%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB Ultra Short Income ETF

Сравнение комиссий TAFM и YEAR

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Доходность на риск

TAFM vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAFMYEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

4.58

-3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

8.46

-7.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.11

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

13.65

-12.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

62.07

-59.01

TAFM vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAFMYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

4.58

-3.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

4.29

-3.54

Корреляция

Корреляция между TAFM и YEAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и YEAR

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности YEAR в 4.22%


TTM2025202420232022
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и YEAR

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и YEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


TAFMYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-0.61%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.30%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.04%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.06%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.07%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и YEAR

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAFMYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.25%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.50%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

0.87%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.17%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.17%

+3.90%