Сравнение TAFM с YEAR
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFM returned 7.13% vs 3.75% for YEAR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.19%.
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.19% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
Correlation
The correlation between TAFM and YEAR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. YEAR — Ранг доходности на риск
TAFM
YEAR
Сравнение TAFM c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 16.58 | -13.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 73.60 | -64.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 4.88 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.27 | -3.42 |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и YEAR
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -0.61% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -0.23% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.04% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.06% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.05% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и YEAR
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.19% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.51% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 0.78% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.15% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.15% | +3.80% |
Сравнение комиссий TAFM и YEAR
TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и YEAR
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности YEAR в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and YEAR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAFM has higher volatility (1.00%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs YEAR's -0.61%.
On 1-year performance, TAFM leads with 7.13% vs 3.75% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 7.13% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.63% for TAFM.
TAFM is categorized as Municipal Bonds, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.25% for YEAR.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор