Сравнение TAFM с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
TAFM и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFM и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFM и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 0.38% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFM и YEAR
TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
TAFM vs. YEAR — Ранг доходности на риск
TAFM
YEAR
Сравнение TAFM c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 4.58 | -3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 8.46 | -7.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.11 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 13.65 | -12.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 62.07 | -59.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 4.58 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 4.29 | -3.54 |
Корреляция
Корреляция между TAFM и YEAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и YEAR
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и YEAR
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -0.61% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -0.30% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.04% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.06% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.07% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и YEAR
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.25% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 0.50% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 0.87% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.17% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.17% | +3.90% |