PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

TAFM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и VTEB

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий TAFM и VTEB

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

TAFM vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.99

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.25

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

3.69

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.30

Корреляция

Корреляция между TAFM и VTEB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и VTEB

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и VTEB

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-17.00%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-3.45%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.86%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.35%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.17%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и VTEB

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.37%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.87%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.00%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

3.88%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.25%

-0.18%