PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB High Yield ETF (HYFI).

TAFM и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и HYFI

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий TAFM и HYFI

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.

HYFI
AB High Yield ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.33

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.81

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.56

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

10.57

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.66

-0.91

Корреляция

Корреляция между TAFM и HYFI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и HYFI

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и HYFI

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-6.34%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.28%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.52%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.78%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и HYFI

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.38%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.07%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

6.28%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.44%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.44%

-0.37%