PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

TAFM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и GUMI

2026 (YTD)20252024
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%1.03%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий TAFM и GUMI

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAFM vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.82

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

4.39

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

6.88

-5.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

29.42

-26.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.82

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

3.32

-2.57

Корреляция

Корреляция между TAFM и GUMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и GUMI

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и GUMI

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-0.48%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.48%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.04%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.05%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.11%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и GUMI

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.18%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.75%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.15%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.01%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.01%

+4.06%