PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

TAFM и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и CALI

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%0.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAFM показывает доходность 0.38%, а CALI немного ниже – 0.37%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий TAFM и CALI

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

TAFM vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.52

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.29

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.63

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

15.71

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.52

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.78

-2.03

Корреляция

Корреляция между TAFM и CALI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и CALI

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и CALI

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-0.78%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.78%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.38%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.08%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.18%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и CALI

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.34%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.52%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.09%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.13%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.13%

+3.94%