Сравнение TAFM с AMUN
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 0.13% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between TAFM and AMUN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
TAFM
AMUN
Сравнение TAFM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.07 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и AMUN
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -0.61% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.09% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 1.00% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.00% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.00% | +3.95% |
Сравнение комиссий TAFM и AMUN
TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и AMUN
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and AMUN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and abrdn. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор