PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

TAFM и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и AMUN

2026 (YTD)2025
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%0.13%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с LRGCTAFM с BUFCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AVMUAMUN с AGEMAMUN с SCMBAMUN с MLNAMUN с OVMAMUN с SHM

Сравнение комиссий TAFM и AMUN

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

TAFM vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.43

-0.68

Корреляция

Корреляция между TAFM и AMUN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и AMUN

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и AMUN

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-0.61%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.02%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.11%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.11%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.11%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.11%

+3.96%