Сравнение TAFI с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
TAFI и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFI и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFI и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.35% | 2.48% | 4.10% | 0.54% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
TAFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFI и YEAR
TAFI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAFI vs. YEAR — Ранг доходности на риск
TAFI
YEAR
Сравнение TAFI c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFI | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.58 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 8.46 | -6.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.11 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 13.65 | -11.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 62.07 | -53.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.58 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 4.29 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между TAFI и YEAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFI и YEAR
Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок TAFI и YEAR
Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | -0.61% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -0.30% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.04% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.06% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.07% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFI и YEAR
AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.25% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.50% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.87% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.17% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.17% | +0.84% |