Сравнение TADAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TADAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TADAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | -9.68% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TADAX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.68% против 11.71% соответственно.
TADAX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.68%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TADAX и PROVX
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TADAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TADAX
PROVX
Сравнение TADAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.81 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TADAX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и PROVX
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 5.08% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и PROVX
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TADAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -57.65% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -12.54% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -27.48% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -27.48% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -10.07% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -13.23% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.29% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и PROVX
Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TADAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.20% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 8.81% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 14.60% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.59% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.12% | +5.77% |