Сравнение TACU с SCHK
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TACU is actively managed, while SCHK is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TACU charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности TACU и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.52%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | -0.70% |
Correlation
The correlation between TACU and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. SCHK — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение TACU c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и SCHK
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -34.80% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.00% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.16% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.77% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.33% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 19.11% | -5.26% |
Сравнение комиссий TACU и SCHK
TACU берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и SCHK
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TACU and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for TACU.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for TACU.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для TACU и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор