PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TACU с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TACU и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACU показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 1.88%.


TACU

1 день
-2.43%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.92%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TGRT

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACU и TGRT


2026 (YTD)2025
TACU
T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
7.92%-0.66%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
1.88%-1.11%

Correlation

The correlation between TACU and TGRT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TACU vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TACU

TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACU c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TACU vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TACUTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TACU и TGRT

Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TACUTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-22.04%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.13%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.28%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TACU и TGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TACUTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.43%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

19.17%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

19.17%

-5.42%

Сравнение комиссий TACU и TGRT

TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TACU и TGRT

TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


ПозицияTTM202520242023
TACU
T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.08%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, TACU and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TGRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TACU.

TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.38% for TGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACU и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор